Deutsche Börse đã thử nghiệm việc sử dụng các thuật toán lượng tử để tính toán các mô hình rủi ro, nhận thấy rằng công nghệ này có thể giảm thời gian cần thiết cho các mô phỏng từ hàng năm xuống hàng giờ.

Nhà điều hành sàn giao dịch đã làm việc với JoS Quantum để phát triển một thuật toán lượng tử có thể giải quyết một số hạn chế mà các mô hình rủi ro phải đối mặt để dự báo tác động tài chính của các diễn biến bất lợi bên ngoài như các sự kiện kinh tế vĩ mô, thay đổi trong cạnh tranh hoặc quy định mới.

Ngày nay, việc tính toán được thực hiện thông qua mô phỏng Monte Carlo truyền thống trên phần cứng hiện có, tùy thuộc vào độ phức tạp của mô hình và số lượng thông số mô phỏng – có thể mất nhiều ngày.

Deutsche Börse tập trung vào việc tăng tốc độ lên đến 1000 đầu vào, điều này sẽ đòi hỏi mô phỏng Monte Carlo lên đến 10 năm.

Kết quả “đã chứng minh rằng việc áp dụng điện toán lượng tử sẽ làm giảm đáng kể nỗ lực tính toán cần thiết và do đó tổng thời gian tính toán. Đối với điểm chuẩn đã chọn của 1000 đầu vào,” hệ số cong “là khoảng 200.000, làm giảm tính toán Monte-Carlo không có sẵn. thời gian khoảng 10 năm đến dưới 30 phút thời gian tính toán lượng tử. “

Sau đó, thử nghiệm cho thấy mô hình được thực thi trên máy lượng tử của IBM mặc dù do giới hạn phần cứng, một phiên bản nhỏ hơn của mô hình đã được chạy. Tuy nhiên, phần cứng cần thiết để chạy phân tích độ nhạy đầy đủ trong quá trình sản xuất có thể sẽ ra mắt trong “vài năm nữa”.

“Các nhà cung cấp phần cứng lượng tử có thể và sẽ đáp ứng các yêu cầu này trong nửa sau của thập kỷ này; có nghĩa là ứng dụng thực tế của điện toán lượng tử trong quản lý rủi ro có thể chỉ là vấn đề trong vài năm tới!” nhà điều hành sàn giao dịch nói.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây